一類國際證券投資組合和消費選擇的最優(yōu)控制問題

首先運用經典動態(tài)規(guī)劃方法,研究股票付息下國際證券市場中一類最優(yōu)證券投資組合和消費選擇問題,并利用投資學理論對投資者只投資兩種證券情形的最優(yōu)組合給出經濟分析和解釋.然后,運用非常簡單和直接的方法對兩種典型的效用函數給出最優(yōu)解的顯式形式,求解的技巧來自解決線性二次最優(yōu)控制問題的配平方法.最后,給出一些數值計算例子來展示各模型參數對最優(yōu)選擇的影響.

作 者： 吳臻 魏剛   作者單位： 吳臻(山東大學數學與系統(tǒng)科學學院,濟南,250100)

魏剛(香港浸會大學數學系,香港) 

刊 名： 自動化學報  ISTIC EI PKU 英文刊名： ACTA AUTOMATICA SINICA  年，卷(期)： 2003 29(5)  分類號： O232 F224.7  關鍵詞： 消費/投資優(yōu)化   動態(tài)規(guī)劃原理   隨機分析和控制   Consumption/investment optimization   dynamic programming principle   stochastic analysis and control  

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